Vama Douane Indikator Forex

Trading Mit VWAP und MVWAP Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und beweglicher Volumen gewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelswerkzeuge, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in algorithmbasierten Handelsprogrammen eingesetzt. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einer Zeit aufgrund seiner intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Momentaufnahme der durchschnittlichen Preis. Die Indikatoren fungieren auch als Benchmarks für Einzelpersonen und Institutionen, die sich messen wollen, wenn sie gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten würden. (Für eine Grundierung siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnen von VWAP Die VWAP-Berechnung erfolgt durch die Charting-Software und zeigt eine Overlay auf dem Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige erfolgt in Form einer Linie, ähnlich wie bei anderen gleitenden Durchschnitten. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Diagramm, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für den ersten Zeitraum (und alle Perioden am Tag nach). Der typische Preis wird durch das Hinzufügen der hohen, niedrigen und nahen und dividiert durch drei erreicht: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, genannt kumulative TPV. Dies wird erreicht durch kontinuierliches Hinzufügen der letzten TPV zu den vorherigen Werten (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies durch die kontinuierliche Hinzufügung der letzten Volumen auf die vorherige Lautstärke. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVkumulatives Volumen. Dies wird für jeden Zeitraum einen volumengewichteten Durchschnittspreis liefern und die Daten zur Verfügung stellen, um die fließende Zeile zu erstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann leicht eingerichtet werden. Abbildung 1: Spreadsheet Überschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde ein Durchschnitt der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, weil es durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern einen gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Trader einen 10-maligen MVWAP wollte, würden sie einfach warten, bis die ersten zehn Perioden verstreichen und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen verglichen würden. Dies würde dem Händler den MVWAP geben, der beginnt, in der Periode 10 aufgetragen zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, durchschnittlich die letzten 10 VWAP-Zahlen, gib einen neuen VWAP aus der letzten Zeit und lösche den VWAP aus 11 Perioden früher. Auf Charts anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der damit verbundenen Berechnungen wichtig ist, kann die Charting-Software die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es dennoch möglich sein, das Indikator mit den Berechnungen oben in die Software zu programmieren. (Für die zugehörige Lesung siehe Tipps zum Erstellen von profitable Charts.) Durch Auswahl der VWAP-Anzeige erscheint sie auf dem Diagramm. Im Allgemeinen sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Händler die Moving VWAP (MVWAP) Indikator verwenden möchte, kann sie einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie dann in seine Edit - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen VWAP wird während des ganzen Tages eine laufende Summe liefern. So ist der endgültige Wert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-minütigen Charts gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei die letzte die Tage VWAP zur Verfügung stellt. MVWAP hingegen wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen liefern, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten fließend laufen kann und einen Durchschnitt des VWAP-Wertes über die Zeit liefert. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel besser auf Marktbewegungen für kurzfristige Trades und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktgeräusche glätten, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP liefert wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es lässt den Händler wissen, ob sie einen besseren als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhielten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhielten. MVWAP stellt nicht unbedingt dieselbe Information zur Verfügung. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsabwicklung.) VWAP wird jeden Tag frisch starten. Das Volumen ist in der ersten Periode, nachdem der Markt offen ist, schwer, diese Handlung schwerwiegend schwer in die VWAP-Berechnung. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) durchschnittlich und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass die meisten Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Wertpapier trifft, können wir VWAP und MVWAP nutzen, um Informationen aus dem Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu kaufen. (Für weitere Lesung, siehe Vorteile von Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt eine Einschränkung, um diese intra-day aber verwenden. Die Preise sind dynamisch, also was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag zu sein, darf nicht am Tage sein. Auf anspruchsvolle Tage können Händler versuchen zu kaufen, da die Preise von MVWAP oder VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend verkaufen, da der Preis in Richtung der Linie drückt. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb er weitgehend über dem VWAP und MWAP und sank zu den Linien, die Kaufmöglichkeiten angeboten wurden. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und sammelten sich in Richtung der Linien, die Chancen verkauften. VWAP arbeitet normalerweise von links (Anfang des Tages) nach rechts (jetzt oder Ende des Tages) als Neustart für die nächste Sitzung. Der tatsächliche VAMA-Indikator arbeitet von rechts nach links und fügt Daten wie einen klassischen gleitenden Durchschnitt für eine gegebene Anzahl von Stäben hinzu, so dass bei jedem neuen Stab der berechnete Handelshorizont nicht vom Anfang des Tages, sondern von nun an zu x Bars in der Vergangenheit ist Der aktuelle zeitraum Ist codierte Formel ist die gleiche wie die auf den Links oder die VAMA verwenden eine andere Formel sowieso Ich denke, das ist besser, um eine neue echte VWAP-Indikator mit: - Möglichkeit, engen Preis oder typischen Preis verwenden (schließen ist der Standard) - Möglichkeit Um eine Start - und Endzeit zu definieren (Beginn der Trading Session und Ende des Tages sind Standard an den Aktienmärkten, aber im Forex-Markt gibt es mehr Sitzungen und ist flexibler) - Möglichkeit, obere und untere Bands mit Standardabweichung zu verwenden, oder a Vorgegebenen Wert in Pip oder anderen. (Bitte schauen Sie sich die angegebene Linnsoft Link) ggfrx FXCodeBase: Bestätigte User Beiträge: 38 Registriert: Thu Dez 17, 2009 8:42 am Danke für die Warnung Die drei Formeln, jeder etwas anders. Ich bin mit der aktuellen Version zufrieden, die Formel entspricht deinem Beispiel. Ich kann den Indikator schreiben, Indikatoren, die die Möglichkeit haben, Bands hinzuzufügen, und einige Ihrer anderen Vorschläge, Erstellen in Sesion Version oder Option. Das einzige, was den aktuellen Indikator ändern kann, ist die Wahl zwischen den Arten von Streams. Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Im Gegensatz zu VAMA hat VWAP nur Inraday-Zeitrahmen behandelt. Berechnen Sie den VWAP-Indikator ab dem Beginn des Handelstages. Danke für die schnelle Codierung habe ich den Indikator getestet, aber ich habe festgestellt, dass es bei 4.00 GMT (7.00 auf deinem Kartenbeispiel) neu startet. Dies ist nicht der Beginn des Handelstages im Forex-Markt. In der Theorie ist der Start bei 22 GMT, kann aber am nützlichsten sein, wenn man eine Option hinzufügt, wo wir eine Startzeit und eine Endzeit einstellen können, so dass wir zB nur asiatische Session oder nur die europäische Session oder nur 5 Stunden verfolgen können Aus einem bestimmten Diagrammmuster. Ggfrx FXCodeBase: Bestätigte User Beiträge: 38 Registriert: Thu Dez 17, 2009 8:42 am Wenn jemand interessiert ist, fügte ich 1 weitere std dev Linie zum Code hinzu. Sie können aus dem Bild sehen, dass es sehr hilfreich ist, diese 3. Abweichung zu haben. Gg-frx - Sie eigentlich nicht, was die indy zu Beginn des Handelstages zu starten. Es braucht eine gewisse Menge an vorherigem Volumen für seine Berechnungen. Ich glaube, der Lehrling hat sich eine gute Zeit entschieden. Probieren Sie es aus und sehen Sie es. Code: Alles auswählen - Indikatorprofil-Initialisierungsroutine - Definiert die Indikatorprofileigenschaften und Indikatorparameter - TODO: Minimal - und Maximalwert der numerischen Parameter hinzufügen und Standardfarbe der Streams-Funktion Init () - Anzeige: name (quotVolume Weighted Average Price ( VWAP) Indikator: Beschreibung (quotVolume Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) quot) Indikator: requiredSource (core. Bar) Indikator: Typ (core. Indicator) Indikator: setTag (quotgroupquot, quotVolume Indicatorsquot) indicator. parameters: addGroup (quotBand Parametersquot ) Indikator. parameter: addBoolean (quotBoleot, quotShow Bandsquot, quotquot. True) indicator. parameters: addDouble (quotONEquot, quotFirst Multiplierquot, quotquot. 1) indicator. parameters: addDouble (quotTWOquot, quotSecond Multiplierquot, quotquot. 2) indicator. parameter: AddDouble (quotDREEquot, quotThird Multiplierquot, quotquot 3) indicator. parameters: addGroup (quotPrice Typequot) indicator. parameters: addString (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotOPENquot, quotquot, quotOquot) Indikator. Parameter: addStringAlternative (quotTypequot, quotHIGHquot, quotquot, quotHquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotLOWquot, quotquot, quotLquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotMEDIANquot, Aquot, quotMquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotTYPICALquot, quotquot, quotTquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotWEIGHTEDquot, quotquot, quotWquot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) Indicator. parameters: addInteger (quotstylequot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstylequot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotVAMAcolorquot, quotColor von VWAP Linequot, quotquot, core. rgb (0, 0 , 255)) indicator. parameters: addGroup (quotFirst band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthONEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleONEquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) Indikator. parameter: setFlag (quotstyleONEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotONEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotSekond band Line Stylequot) indikator. parameter: AddInteger (quotwidthTWOquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTWOquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstyleTWOquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTWOcolorquot, QuotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (0, 255, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotThird band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTHREEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (QuotstyleTHREEquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstyleTHREEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTHREEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) - Indikator Instanz-Initialisierungsroutine - Prozessindikatorparameter und erzeugt Ausgabeströme - TODO: Die erste Periodenberechnung für jeden der Ausgabeströme verfeinern. - TODO: Berechnen Sie alle Konstanten, erstellen Sie Instanzen alle nachfolgenden Indikatoren und laden Sie alle benötigten Bibliotheken lokalen ersten lokalen Quelle nil lokalen PriceTimesVolume lokalen VAMA nil lokalen Host lokalen Offset lokalen weekoffset lokalen snil lokalen enil lokalen STARTnil lokalen Typ lokalen p lokalen RAW lokalen DEV lokalen UP Lokaler DOWN lokaler BAND lokaler ONE lokaler ZWEI lokaler DREI-Funktion Vorbereiten () ONEinstance. parameters. ONE TWOinstance. parameters. TWO THREEinstance. parameters. THREE Typeinstanz. parameters. Type BANDinstance. parameters. BAND source instance. source erste Quelle: first () if Geben Sie quotOquot dann p source. open elseif Geben Sie quotHquot dann p source. high elseif Geben Sie quotLquot dann p source. low elseif Geben Sie quotMquot dann p source. median elseif Geben Sie quotTquot dann p source. typical elseif Geben Sie quotWquot dann p source. weighted else p source ein. close end host core. host offset host: execute (quotgetTradingDayOffsetquot) weekoffset host: execute (quotgetTradingWeekOffsetquot) lokales name profil: id (). (Name) VAMA-Instanz: addStream (quotVAMAquot, core. Line, name, quotVAMAquot, instance. parameters. VAMAcolor, first) VAMA: setWidth (instance. parameters. Breite) VAMA: setStyle (instance. parameters. style) RAWinstance: addInternalStream (first, 0) UP91193 Beispiel: addStream (quotUPquot..1, core. Line, name, quotUP 1quot, instance. parameters. ONEcolor, first) UP91193: setWidth (Instance. parameters. widthONE) UP91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) DOWN91193 Beispiel: addStream (quotDOWNquot..1, core. Line, name, quotDOWN 1quot, instance. parameters. ONEcolor, first) DOWN91193: setWidth (Instanz. Parameters. widthONE) dOWN91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) UP91293 Beispiel: addStream (quotUPquot..2, core. Line, name, quotUP 2quot, instance. parameters. TWOcolor, first) UP91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO ) UP91293: setStyle (Instanz. parameters. styleTWO) DOWN91293 Beispiel: addStream (quotDOWNquot..2, core. Line, name, quotDOWN 2quot, instance. parameters. TWOcolor, first) DOWN91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO) DOWN91293: SetStyle (Instanz. parameters. styleTWO) UP91393 Beispiel: addStream (quotUPquot..3, core. Line, name, quotUP 3quot, instance. parameters. THREEcolor, first) UP91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) UP91393: setStyle (Instanz. parameters. styleTHREE) DOWN91393 Beispiel: addStream (quotDOWNquot..3, core. Line, name, quotDOWN 3quot, instance. parameters. THREEcolor, first) DOWN91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) DOWN91393: setStyle (instance. parameters. StyleTHREE) end - Indikatorberechnungsroutine - TODO: Addieren Sie Ihren Code für die Berechnungsausgabe Werte Funktion Aktualisieren (Periode) if Periode gt zuerst und Quelle: hasData (Periode) dann if core. getcandle (quotD1quot, source: date (period), 0, 0) s dann s, e core. getcandle (quotD1quot, Quelle: Datum (Periode), 0, 0) START findDateFast (Quelle, s, false) Ende -1 dann VAMA91period93 core. sum (PriceTimesVolume, core. range ( START, Periode)) core. sum (source. volume, core. range (START, Periode)) Wenn BAND dann RAW91period93 p91period93-VAMA91period93 DEVcore. stdev (RAW, core. range (START, Periode)) UP9119391period93 VAMA91period93 DEVONE DOWN9119391period93VAMA91period93 - DEVONE UP9129391period93 VAMA91period93 DEVTWO DOWN9129391period93VAMA91period93 - DEVTWO UP9139391period93 VAMA91period93 DEVTHREE DOWN9139391period93VAMA91period93 - DEVTHREE end end Funktion findDateFast (Strom, Datum, genaue) lokale datesec nil lokalen periodsec nil lokale min, max, Mitte datesec Math. floor (Datum 86400 0.5) min 0 max Strom: Größe ((Max max) 2) periodsec math. floor (stream: date (mid) 86400 0.5) if dateec periodsec dann wieder mittlere menge datei gt periodsec dann min mid 1 sonst max mid - 1 ende wenn min gt max dann wenn genau dann zurückkehren -1 sonst return min - 1 end end end end VWAP. lua (7.71 KiB) 1107 mal heruntergeladen