Identifizieren Sie die Bereiche der relativen hohen und niedrigen Wert, die begrenzte Risikoeintragsmöglichkeiten in allen Zeitrahmen bieten. TradeStation Value Charts Strategy Guide Wenn Sie genug vom Kauf von Markt-Tops oder beenden profitable Trends bei der ersten Anzeichen von Schwierigkeiten haben, dann könnten die TradeStation Value Charts das Werkzeug, das Sie benötigen, um Ihren Handel zu revolutionieren. Wertdiagramme sind eine normalisierte Methode, um den Preis anzuzeigen, der es Ihnen ermöglicht, auf einen Blick zu sehen, ob ein Markt zum beizulegenden Zeitwert handelt. Ein liquider Markt ist das Ergebnis vieler Teilnehmer, die sich in jeder laufenden Suche nach einem fairen Wert engagieren. Die meisten Handelsgeschäfte treten auf dem Niveau des beizulegenden Zeitwerts auf, wo es eine weitgehende Übereinstimmung zwischen Käufern und Verkäufern gibt. Obwohl der beizulegende Zeitwert sich ständig verlagert, wenn neue Informationen in den Markt gelangen, sind Ausflüge von den jüngsten beizulegenden Zeitwerten tendenziell kurzlebig, solche Ausflüge stellen überkaufte oder überverkaufte Märkte dar. Richtig mit einem TRADESTATION Value-Charts in Ihrem Trading kann Ihnen helfen: Vermeiden Sie den Kauf von Markt-Tops oder Verkauf von Markt Böden. Kaufen Sie Märkte, wenn sie überverkauft sind, oder verkaufen sie, wenn sie überkauft worden sind. Erkennen Sie kurzfristige Korrekturen und halten Sie profitable Positionen mit Vertrauen durch geringfügige Retracements in starken Trends. Im Gegensatz zu ähnlichen Indikatoren auf dem Markt, die TRADESTATION Value Charts kommt mit zusätzlichen eingebauten Features verpackt, um die Analyse-Anwendungen dieses leistungsstarke Tool zu maximieren: Divergenz Identifizierung. Wenn Sie eine Rückblickperiode eingeben, die größer als Null ist, wird die Anzeige nach Perioden suchen, in denen Divergenz zwischen Preis und den Wertdiagrammen besteht. Bullische Divergenzperioden sind grün hervorgehoben, und bärische Divergenzen sind rot dargestellt. Der Indikator verwendet eine proprietäre Divergenzfunktion, die darauf abzielt, die Art von Signalen, die normalerweise durch das Auge identifiziert werden, genau zu duplizieren. Wertdiagramme Mittelwerte. Weil Wertdiagramme nur eine normalisierte Methode zur Darstellung von Preisdaten sind, können sich die Durchflusswerte genau so effektiv anwenden. Einstellen des AverageOn auf true in den Indikatoren Die Eingabeseite führt zu einem Durchschnitt des Schlusspreises, der auf dem Indikatorfenster aufgezeichnet werden soll (die Länge entspricht der in den Wertdiagrammen). Klare visuelle Highlights. Für die Benutzerfreundlichkeit in schnelllebigen Marktumgebungen wurde der Indikator farbcodiert, um benutzerdefinierte überkaufte und überverkaufte Levels hervorzuheben. Die Balkenfärbung basiert auf dem Highlow der Bar, nicht auf dem Schließwert der Bar. Sie können auch die oberen und unteren Bänder der Anzeige nach Bedarf einstellen. Divergenz tritt auf, wenn der Preis und ein Indikator sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wenn der Preis höher ist, aber der Indikator einen niedrigeren Wert macht, dann gibt es Divergenz. Es ist typischerweise der Fall, dass der Indikator das führende Signal ist, was darauf hindeutet, dass die Preisbewegung in Frage gestellt werden soll und dass eine kurze Position (oder das Verlassen einer langen Position) in Betracht gezogen werden sollte. Divergenz funktioniert genau das gleiche, wenn ein Markt auf neue Tiefststände fällt und der Indikator nicht. Divergenzen sind mächtige Signale, sind aber etwas übersehen worden (theyre vermutlich vernachlässigt, weil viele der Oszillatoren, mit denen sie identifiziert werden, ein wenig unmodern geworden sind). Die Grafik auf der rechten Seite zeigt ein klares Beispiel für bullische Divergenz. Der Preis ist bei Punkt A niedrig und fällt dann an Punkt B zu einem niedrigeren Tiefpunkt. Punkt C ist der entsprechende erste Tiefpunkt auf den Wertdiagrammen, aber dann kann der Indikator bei Punkt D kein neues Tief machen. Divergenzsignale sind immer am besten Identifiziert durch das gut geübte Auge, und keine mechanische Methode wird das jemals erfassen. Allerdings sind die TRADESTATION Value Charts mit einer intelligenten eingebauten Funktion ausgestattet, um Divergenzen zu begleiten. Was mehr ist, denn das ist Funktion ist mechanisch können wir genau sehen, wie es mit historischen Marktdaten durchgeführt hätte. Ein Beispiel 5min Chart des Euro ist unten gezeigt. Die Divergenzlängeneingabe auf den TRADESTATION-Wertdiagrammen wurde auf 5 gesetzt. Bullish und bearish Value-Diagramme Divergenzen signalisieren einen Impulsverlust sowohl am Hoch - als auch am Tief des Tages. Auf der Suche nach Divergenzen ist eine der besten allgemeinen Möglichkeiten, um Handel mit einem Oszillator. Divergenzen sind nicht einfach in computergesteuerten Handelssystemen programmiert, und so muss ein Händler, der sie benutzt, mit Diskretion handeln. Marcel Link Signal Filterung mit den TRADESTATION Value Charts In diesem Abschnitt wird ein profitables Swing Trading System untersucht, das von einem der Standard TradeStation Indikatoren den Commodity Channel Index oder CCI nutzt und dann sieht, wie die TRADESTATION Value Charts als Filter verwendet werden können Für die Signale zur Verbesserung der Aspekte der Systemleistung. Manchmal lohnt es sich, Analysemethoden in anspruchsvolle und erfinderische Weise zu kombinieren, aber manchmal nur zwei Indikatoren verwenden, die für einen ähnlichen Zweck entworfen sind, um Signale von einander zu bestätigen, kann eine intelligente Wahl sein. Dies ist die Grundlage dessen, was wir unten testen werden. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Einreisekriterien des grundlegenden CCI-Systems: Auf einer Tageskarte wird der Commodity Channel Index hinzugefügt. Dies ist ein unbegrenzter Oszillator, was bedeutet, dass es theoretisch keine obere oder untere Grenze für die Lesungen gibt, die es erzeugen kann. In der Praxis werden jedoch die Niveaus über 100 als überkauft betrachtet und die Niveaus unter -100 überverkauft. Ein 200 Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt wird dem Diagramm hinzugefügt, um als Trendfilter zu fungieren. Lange Einreichungen werden nur vorgenommen, wenn die Preise über diesem Durchschnitt liegen und kurze Einsendungen, wenn sie unten schließt. Ein Kaufeintrag wird signalisiert, wenn der Preis über dem 200MA schließt und der CCI unter -100 liegt. Bei kurzen Einträgen werden die Signale umgekehrt. Lange Positionen werden am Ende verlassen, wenn das CCI über Null und kurze Positionen kreuzt, wenn das CCI unter Null kreuzt. Jede Position wird auch auf dem Markt auf der 200SMA (auf der Ebene der SMA bei der vorherigen täglichen Schließung) verlassen. Dies gibt einen sekundären Stopp, der uns verlässt, wenn sich der Trend übertrifft. Ziel ist es nicht, das CCI-System zu testen, sondern um zu sehen, wie die TRADESTATION-Wertdiagramme verwendet werden können, um die Zuverlässigkeit der erzeugten Signale zu erhöhen. Aus diesem Grund werden wir einen der Systemeingänge optimieren, um sicherzustellen, dass das anfängliche System starke Ergebnisse liefert. Die nachstehende Grafik zeigt die Auswirkungen der Optimierung des Längenparameters des CCI innerhalb eines Wertebereichs von 5 bis 20. Das Diagramm links zeigt den Effekt auf die Profitabilität, und das zeigt rechts die Wirkung auf den Profitfaktor: Ein Blick - back-Einstellung von 10 gibt die profitabelsten Ergebnisse über zehn Jahre des Handels der E-Mini SampP500 Futures-Vertrag. Beachten Sie, dass die 10 Perioden-Einstellung übertrifft alle anderen in einer beträchtlichen Menge, was darauf hindeutet, dass zu einem gewissen Grad ist es einfach eine gute Anpassung an diese spezifischen Daten. Beruhigend aber haben alle getesteten Parameter akzeptable Gewinne erzielt, und die optimale Eingabe von 10 Sitzen in der Mitte einer Spitzenfläche von profitable Werten ist einer dieser Nachbarwerte wahrscheinlich eine genauere Vorhersage der Art der Ergebnisse, die tatsächlich erreicht werden könnten Vorwärts gehen Die Länge des gleitenden Durchschnitts könnte auch optimiert werden, ebenso wie die überkauften und überverkauft Ebenen der CCI, zusammen mit den Indikator Ebenen für Ausgänge verwendet. Dies würde mit ziemlicher Sicherheit zu einer Überoptimierung führen. Mit einer Längeneinstellung von 10 und allen anderen Parametern, die wie oben beschrieben verbleiben, hätte sich das System wie folgt entwickelt: Gesamt Nettogewinn 39.250 Profitfaktor 2.06 Langer Gewinnfaktor 1.59 Kurzer Gewinnfaktor 3.01 Gesamthandel 106 Prozent Profitabel 65.09 Avg Trade Net Profit 370.28 Maximaler Drawdown 8.725 Leistungsbericht CCI Grundlegende Strategie ES Daily Bars 17012002-16012012 Wir können nun die erste Filterregel mit den TRADESTATION Value Charts einführen. Kurze Eingaben werden nur vorgenommen, wenn die Wertdiagramme ein überkauftes Lesen mit einem höheren als 8 und langen Einträgen anzeigen, wenn die Anzeige einen überverkauften Messwert mit einem Tiefstand von weniger als -8 zeigt. Die Ergebnisse der Einführung dieses Filters sind wie folgt: Gesamt Nettogewinn 14.400 Profitfaktor 3.43 Langer Gewinnfaktor 2.84 Kurzer Gewinnfaktor 14.46 Gesamtgeschäfte 28 Prozent Profitabil 67.86 Avg Trade Nettogewinn 514.29 Maximaler Drawdown 4,062 Performance Report CCI mit Value Charts Einträge ES Daily Bars 17012002 -16012012 Wie Sie sehen können, ist die Anzahl der Trades um mehr als zwei Drittel gesunken, und der erzielte Gewinn wurde mehr als halbiert. Denken Sie jedoch daran, dass interessiert an der Verbesserung der Zuverlässigkeit der Systeme Signale, nicht nur Ramping der Häufigkeit des Handels, um einen größeren Nettogewinn zu geben. Die beste einfache Metrik für die Messung ist der Gewinnfaktor, der sich deutlich von 2,06 auf 3,43 verbessert hat. In der Praxis dann, wenn wir diese Leistung auf die gleiche Anzahl von Trades wie das Basissystem zu extrapolieren wären, dann würden wir einen Nettogewinn von 54.514 eine sehr lohnende Verbesserung erzielen. Durch die Einführung der TRADESTATION Value Charts haben wir auch einen weiteren Satz eingeführt Der variablen Parameter in das System. Die Leistungsverbesserung erfolgt ohne Optimierung der Parameter, aber das mag wohl sein, weil wir das Glück hatten, auf die optimalen historischen Parameter zu stolpern. Due Diligence verlangt hier, dass wir die Ergebnisse der Variation der Parameter untersuchen, um sicherzustellen, dass die Performance nicht stark vermindert ist. Die beiden unten aufgeführten Charts zeigen die Auswirkungen auf den Gewinnfaktor, um sowohl die überkauften als auch die überverkauften Werte des Indikators zu variieren. Aus diesen Ergebnissen können wir sehen, dass Änderungen an der überkauften Ebene nicht wesentlich auf die Performance von Long-Positionen auswirken, sondern dass die Performance von Short-Positionen sehr empfindlich auf die überverkaufte Level-Einstellung ist. Diese Art von Asymmetrie ist das, was wir mit einem Aktienindex sicher erwarten konnten, wo ein großer Teil der institutionellen und Einzelhandelshändler nur Buy-Side ist und sich in größerer Zahl engagieren wird, je mehr ein Markt überverkauft wird. Obwohl die Optimierung auf der Grundlage dieser Asymmetrie wäre hier in der ES vollkommen vernünftig wäre es nicht ein gültiger Ansatz anderswo, und wir wollen unsere Strategie, auf anderen Märkten zu arbeiten. Auch wenn eine überverkaufte Einstellung von -12 einen massiven Gewinnfaktor von 20,75 hat, erzeugt sie auch nur 8 Trades in 10 Jahren, was ein wenig zu seltener von Interesse für die meisten ist. Neben der Beendigung von Long-Positionen, wenn die CCI über 0 schließt, können wir auch bei der TRADESTATION-Wert-Charts über 0 Punkte schließen. Das Gegenteil gilt für Short-Positionen, die bei der Schließung der Value-Charts unter 0 beendet werden Wie wir die TRADESTATION Value Charts als fehlersicheren Mechanismus einsetzen: Wenn die CCI nicht auf eine wichtige Preisänderung reagiert und ein Austrittssignal generiert, dann schauen wir dann auf die Value Charts. Summe Nettogewinn 12.812 Gewinnfaktor 4.60 Langer Gewinnfaktor 4.02 Kurzer Gewinnfaktor 20.40 Gesamthandel 29 Prozent Profitabel 82,76 Avg Trade Nettogewinn 441,81 Maximaler Drawdown 3.062 Performance Report CCI mit Value Charts Exits ES Daily Bars 17012002-16012012 Wir wissen, dass ein Markt, der erreicht hat Überproportionale Ebenen dürften sich in seiner derzeitigen Richtung nicht weiter fortsetzen. Wir können dieses Wissen nutzen, indem wir den Zustand der TRADESTATION-Wertdiagramme in einem höheren Zeitrahmen untersuchen. Mit der grundlegenden CCI-Strategie, aber mit der zusätzlichen Regel, dass wir nur lange Signale akzeptieren, wenn die TRADESTATION Value Charts gibt eine Lesung weniger als 8 auf der wöchentlichen Chart und Shorts, wenn das Lesen größer als -8 ist. Gesamt-Nettogewinn 33.887 Gewinnfaktor 2,28 Long-Profit-Faktor 1,84 Short-Profit-Faktor 2,72 Total Trades 65 Prozent Profitabel 64,62 Avg Trade Net Profit 521,35 Maximaler Drawdown 6.587 Performance Report CCI Weekly Value Charts Filter ES Tägliche Bars 17012002-16012012 Das Expectatunity Concept Dieses seltsame Portmanteau Wort hat Wurde von Trainer Psychologe Dr. Van Tharp verwendet, um ein entscheidendes, aber oft missverstandenes Konzept unter den Händlern zu beschreiben. Bei der Auswahl eines Systems, mit dem ultimativen Ziel, so viel Geld wie möglich zu machen, müssen Sie zwei Dinge berücksichtigen: Erwartung oder wie gut das System führt Opportunity 8211 wie häufig das System Trades Angenommen, dass zwei Systeme haben eine identische Kante auf dem Markt, Beide mit einem Gewinnfaktor von 2,2 und einer 75 Gewinnrate, zum Beispiel, dann sollten wir das System auswählen, das mit der höchsten Frequenz handelt. Je mehr Trades, die das System generiert, desto mehr Chancen gibt es für die Systemkante, um herauszufinden und Gewinne zu generieren. Leider zeigen die Märkte einen frustrierenden Kniff, um diese beiden Elemente in umgekehrtem Verhältnis zu halten, wie die Chance erhöht, die Erwartung nimmt typischerweise ab und umgekehrt. In unserem Fall hat das überarbeitete System eine sehr hohe Erwartung, doch handelt es sich um seltene (etwa zweimal jährlich). Dies ist der Grund, warum, obwohl es eine viel höhere Erwartung als die ursprüngliche grundlegende CCI-System hat, es nicht generieren fast so viel Gewinn innerhalb der zehn Jahre Testzeitraum. Pro-Trader-Tipps Wenn Sie in Erwägung ziehen, einen aufstrebenden Markt zu knacken, nur weil die Value-Charts einen überkauften Level zeigen, dann betrachten Sie das folgende Sprichwort: Ein Bärenmarkt kennt keine Unterstützung und ein Bullenmarkt kennt keinen Widerstand. In einem wahren Bullen - oder Bärenmarkt gibt es kein übertriebenes oder überverkauftes Niveau. Schauen Sie immer auf kurze Korrekturen zurück in Richtung des langfristigen Trends. Wenn Sie manchmal Schwierigkeiten haben, die Disziplin zu behalten, um durch ungünstige Bewegungen gegen Ihre Position zu sitzen, wo Ihr Handelssystem dies erfordert, dann suchen Sie nach Divergenzsignalen für Verstärkung. Oft, sobald Sie eingegangen sind und Preis bewegt sich zunächst gegen Sie, wie es so wird es klare Abweichung zwischen Preis und die Wert-Charts ein ermutigender Grund zu sitzen eng und halten Sie sich mit Ihrer Strategie. Mit Hilfe von Value-Charts können Händler nun Handelssysteme erstellen, die die Möglichkeit haben, den Markt zu einem relativen Preisniveau einzugehen oder zu verlassen. Intraday David Stendahl Schöpfer von Value-Charts DETECTING BUYSELL-PROGRAMMMUSTER Dies ist ein höchst diskretionäres Muster für Day-Trader und sollte sein Kombiniert mit anderen Signalen zur Bestätigung. An der Stelle, die mit A markiert ist, sammelt sich der Markt zu einem überkauften Niveau, was auf die Anwesenheit von Käufern hinweist und dann beginnt, sich zu verkaufen. Beachten Sie, wie schnell der Markt auf ein extremes Tief fällt die Geschwindigkeit dieser Bewegung ist wichtig, da es ein Verkaufsprogramm Essen durch alle verfügbaren Liquidität zeigt. An der Stelle, die B markiert ist, erreicht der Markt ein überverkauft. Unabhängig davon, wie viel der Programm-Verkäufer muss kurz, werden sie zögern, Geschäfte zu solchen niedrigen Preisen zu tun, wenn die Käufer ihre Bereitschaft, zu viel höheren Preisen nur 5 bar vor zu kaufen gezeigt. Nur über dem beizulegenden Zeitwert wird der Programmverkäufer wahrscheinlich wieder eintreten. Dies ist die Zeit, um eine lange Position in der Erwartung eines Rückgriffs auf den beizulegenden Zeitwert zu etablieren. Die Ausfahrten sind, wenn der Preis zurück zu den vorherigen Höchstständen geht, wo der Verkäufer wieder eintreten kann. Hier sind einige Ideen für Möglichkeiten, diesen Ansatz zu entwickeln: Der Schlüssel zur Verwendung dieser Art von Muster ist zu verstehen, was andere Marktteilnehmer tun und warum. Das bedeutet, dass andere mit sehr unterschiedlichen Agenden und Horizonten über verschiedene Zeitrahmen hinweg handeln, die den Markt gerade kontrollieren, die Liquidation oder die Gründung einer Position sind und wer am Rande sitzt. Handel nur mit dem längerfristigen Trend, den die Idee zu fangen hat Das einzige Verkaufsprogramm an einem Tag der Kaufprogramme oder umgekehrt. Manchmal kann eine Reihe von extremen Lesungen während einer ganzen Sitzung bestehen bleiben, mit dem Handel bleibt abgehackt aber flüchtig. Sie könnten einen Marktregime-Ansatz verwenden, um choppy, range-bound Tage von Trends Tage zu isolieren. Schauen Sie nach dem Muster, um sich um die Zeit der Nachrichtenveranstaltungen für Teilnehmer, die sich mit längerfristigen Fundamentaldaten beschäftigen, aufzubauen. Solche Ereignisse führen oft zu einer Neuausrichtung eines Portfolios. Kauf und Verkauf von Programmen erfordern große Handelsvolumen. Wenn Sie nicht sehen, Lautstärke ramp up dann youre wahrscheinlich nicht Zeuge institutionelle Aktivität. Suchen Sie nach Kauf und Verkauf von Programmen, um Bereiche der Unterstützung und Widerstand (wie die auf dem Diagramm oben markiert auszulösen) diese Zeilen sind Manifestationen von Angebot und Nachfrage. Trading mit der TRADESTATION Wertdiagramme Durchschnittliche Funktion Eingabe True neben AverageOn in den Indikatoren Die Eingänge Registerkarte führt zu einem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wertdiagramme, die geplottet werden sollen. Die Lookback-Länge der durchschnittlichen Vorgaben entspricht der gleichen wie die Lookback-Länge, die im Value-Charts-Algorithmus verwendet wird. Im Folgenden ist eine Swing-Trading-Strategie, die die Value-Charts Average verwendet, um kurzfristige Stöße zu handeln und ist nicht abhängig von der langfristigen Richtung des Marktes. Die Voraussetzungen für einen langen Eintrag sind wie folgt (Regeln werden für kurze Einträge umgekehrt): Das vorherige Schließen der Wertdiagramme liegt über dem aktuellen Wertdiagramm Durchschnitt. Die aktuelle Schließung der Wertdiagramme liegt unter dem aktuellen Wertdiagramm Durchschnitt. Das aktuelle Schließen der Wertdiagramme liegt unter Null. Der aktuelle Preis schließen ist niedriger als die vorherigen beiden Schließungen. Hier sind die Ergebnisse, die einen Einzelvertrag der E-Mini SampP500 Futures handeln: Gesamt Nettogewinn 42.262 Profitfaktor 1.53 Langer Gewinnfaktor 1.57 Kurzer Gewinnfaktor 1.50 Gesamtgeschäfte 483 Prozent Profitabel 44,93 Durchschnittlicher Nettogewinn 87.50 Maximaler Drawdown 5.187 Leistungsbericht Wertschaubilder Mittelwerte ES Daily Bars 17012002-16012012 Alle Trades in der Test oben wurden verlassen, nachdem die Position für einen ganzen Tag gehalten wurde dann verlassen am Ende. Die Grafik auf der rechten Seite zeigt die Auswirkung längerer Haltedauer von bis zu 15 Tagen auf den Nettogewinn dieser Strategie. Beachten Sie, dass, wenn Halteperioden länger werden, viele Trades durch natürliche Systemumkehrungen verlassen werden, wenn eine Position in die entgegengesetzte Richtung eingegeben wird. Auch ist anzumerken, dass, da die Position für einen längeren Zeitraum gehalten wird, die Größe der maximalen unerwünschten Exkursionen, die ausgehalten werden müssen, fast sicher auch zunehmen wird. Die obige Grafik zeigt, dass die optimale Rückkehr in der Testperiode mit einer 11-tägigen Halteperiode erreicht wird. Hier sind die Ergebnisse der Prüfung mit diesem Ausstieg: Gesamt Nettogewinn 100.000 Gewinnfaktor 1.81 Langer Gewinnfaktor 2.12 Kurzer Gewinnfaktor 1.57 Gesamthandel 339 Prozent Profitabel 67.26 Avg Trade Nettogewinn 295.17 Maximaler Drawdown 20.487 Leistungsbericht Wertschaubilder Mittelwerte ES Tägliche Bars 17012002-16012012 Die Strategie erfordert, dass die Wertdiagramme über Null für kurze Einträge oder unter Null für lange Einträge schließen. Basierend auf dem, was wir bereits wissen, was Value-Charts zeigen, stellt dies sicher, dass es genug Headroom für den Preis zu bewegen, bevor es Stände bei überkauften oder überverkauft Ebenen. Es sorgt dafür, dass wir nicht eine lange Position eintreten, wenn der Indikator überkauft ist, nur weil es passiert, unter seinem Durchschnitt zu überqueren. Da dieser Ansatz von kurzfristigen Reversionen zum Mittelwert abhängt und nicht wirklich vom Langzeittrend abhängig ist, ist eine intelligente Art, wie er eingesetzt werden kann, als Glättungswerkzeug für längerfristige Trendfolgenstrategien. Sobald eine Long-Position nach einem trendbasierten Modell etabliert wurde, konnten Gegenstrich-Einträge, die durch die oben genannte Strategie generiert wurden, mit einem hochkorrelierten Instrument oder einem separaten Konto initiiert werden. Verwenden der TRADESTATION-Wertdiagramme mit Range Breakouts Es ist wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass Indikatoren wie die TRADESTATION-Wertdiagramme nur einen mathematischen Prozess auf Preisdaten anwenden, um einen bestimmten Aspekt dieser Daten für uns offensichtlicher zu machen. Sobald Sie dies verstehen, können Sie beginnen, Indikatoren angemessen und intelligent anzuwenden. Die Wertdiagramme sollen einfach den relativen Wert anzeigen. In allen oben genannten Studien haben wir uns darauf konzentriert, wie dies genutzt werden kann, um überkaufte und überverkaufte Konditionen zu identifizieren und geringe Risikoeinträge zu liefern. Wirklich aber ist dies nur geeignet, wenn man einen Markt vermarktet, der vermutlich diese Niveaus einmal im Breakout-Modus ablehnt, können viele Märkte bei überkauften oder überverkauften Werten auf einem Indikator für anhaltende Perioden bleiben. Die folgende Strategie verwendet eine Wertdiagrammmessung, um nachhaltige Kursbewegungen im EURUSD-Währungspaar zu identifizieren und kombiniert diesen Filter mit einem einfachen Bereichsausbruch für die Eintragung. Auf einer Tageskarte werden die TRADESTATION-Wertdiagramme hinzugefügt, zusammen mit einem 3-tägigen Durchschnitt der Reichweite. Wenn die Wertdiagramme am Ende des Handelstages über einen Schwellenwert von 2 oder mehr schliessen, wird ein Kaufstoppauftrag oberhalb der aktuellen Tage hoch in einem Abstand von der Hälfte des durchschnittlichen Bereichs der letzten 3 Tage platziert. Dies wird rechts von einem grünen Punkt gezeigt. Ein Stop-Loss wird an den aktuellen Tagen hoch platziert. Verkaufen Stop-Aufträge werden in der Hälfte der durchschnittlichen Bereich der letzten 3 Tage unter dem aktuellen niedrigen platziert, wenn die Wertdiagramme unter -2 schließen. Dies wird durch einen roten Punkt auf dem Diagramm nach rechts gezeigt. Eine Stop-Loss-Order wird an den aktuellen Tagen niedrig platziert. Alle Positionen werden am Ende des Eintrittstermins verlassen, sei es für einen Gewinn oder einen Verlust. Die Performance für diesen grundsätzlichen Ansatz, der die Sortimentsausbrüche mit der Wertdiagrammmessung kombiniert, lautet wie folgt: Gesamt Nettogewinn 42.018 Gewinnfaktor 1.83 Langer Gewinnfaktor 1.86 Kurzer Gewinnfaktor 1.79 Gesamthandel 338 Prozent Profitabel 57.40 Durchschnittlicher Nettogewinn 124.31 Maximaler Drawdown 4.878 Performance Report Range Breakouts EURUSD Daily Bars 22012002-29022012 Es ist nicht viel falsch mit diesem, aber es wäre gut zu sehen, ob wir den durchschnittlichen Handelsgewinn verbessern und vielleicht den Drawdown ein wenig reduzieren könnten, ohne die anderen Parameter zu beeinflussen. Eine Möglichkeit ist die Hinzufügung eines längerfristigen Trendfilters wie ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Metriken mit einem 80-Perioden-SMA sind unten gezeigt, dies ist die optimale Rückblick-Länge für die Verbesserung der Gewinn-Faktor im Gegensatz zu Netto-Rentabilität über die Beispieldaten, aber wie die Grafik unten links zeigt, gibt es wenig Abweichung in den Gewinn-Faktor unabhängig Der verwendete MA-Länge: Gesamt-Nettogewinn 32.750 Gewinnfaktor 2.19 Langer Gewinnfaktor 2,29 Kurzer Gewinnfaktor 2.03 Gesamtgeschäfte 221 Prozent Profitabel 58.37 Avg Trade Nettogewinn 148.19 Maximaler Drawdown 2.452 Performance Report Breakouts mit MA Filter EURUSD Daily Bars 22012002-29022012 Obwohl die Gesamt - Der Nettogewinn ist mit dem Zusatz dieses Filters gefallen, es sollte klar sein, dass sich jede andere Metrik deutlich verbessert hat. Am allermeisten erfreulich ist eine 50-reduktion des Drawdowns. Wenn Sie mit der Weiterentwicklung dieser Grundstrategie experimentieren wollten, dann wäre die nächste offensichtliche Sache zu prüfen, die Exits ein kurzer vorläufiger Test zeigt, dass die Gewinnung von profitable Positionen für einen zusätzlichen Tag die Gewinne auf 35.155 mit einem Gewinnfaktor von 2,38 steigern kann. Wenn TRADESTATIONValueChartgt2 und Durchschnitt (c, 90) gtaverage (c, 90) 1 dann den nächsten Stab bei h kaufen (0.5avgtruerange (3)) stoppen Wenn TRADESTATIONValueChart Sellshort nächste Stange bei l - (0.5avgtruerange (3)) stoppen Buytocover next bar at L stop Sell next bar at h stop Wenn Barssinceentry1 dann SetexitoncloseBrokerage Bewertungen: TradeStation Vs. Interaktive Broker Datenquelle: Tradestation und Interactive Brokers Die TradeStations Margin Raten stehen im Einklang mit dem Branchendurchschnitt. Mittlerweile gehören Interactive Brokers (IB) Margin-Raten zu den niedrigsten in der Branche und fördern den aktiven Handel mit Futures und Leerverkäufen. IB bietet einen bedeutenden Wert für aktive Händler, die die Anforderungen erfüllen können. Aktien, ETFs und Optionen: Mit der TradeStation haben beide Aktien (Aktien und ETFs) und Optionsgeschäfte ein ähnliches Kostensystem. Trader haben die Möglichkeit, eine Pauschale oder Pro-Aktie-Provision (für Aktien) und Pro-Provisions-Provision (für Optionen) in Rechnung zu stellen. Die Pro-Vertrags - oder Pro-Aktie-Provision beträgt 1,00 je Optionskontrakt oder 0,01 EUR je Aktie oder ETF-Aktie. In der Regel basiert ein Aktienoptionsvertrag auf dem Basiswert von 100 Aktien der Aktien oder ETF-Aktien, und 100 Aktien werden für 1,00 handeln, basierend auf der Pro-Share-Provision. Der Vertragspreis hat keine Grundgebühr und eine Mindestanforderung von einem Vertrag, der 1,00 entspricht. Mittlerweile ist die Flat-Provisions-Provision abgestuft und reicht von einem Basiszinssatz von 9,99 plus 0,70 pro Kontrakt für 1 bis 9 Trades pro Monat bis zu einem Basiszinssatz von 4,99 plus 0,20 pro Vertrag für 200 und mehr Trades pro Monat. Wir weisen darauf hin, dass die Basis - oder Per-Trade-Rate auf der Flat-Fee-Preisstruktur sowohl für Optionskontrakte als auch für Aktien (Aktien und ETFs) gilt. Die Pro-Provisions-Provision für Flat-Fee-Preise gilt nur für Optionsgeschäfte. Wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt, handeln die häufigeren oder aktiven Händler pro Monat, die niedrigere Pro-Trade-Kommission, die sie bezahlen. Weiterhin werden für die ersten 1.000 Aktien pro Handel auf dem Pro-Trade-Preisgestaltung direkt abgerundet, wobei die 0,004 direkte Routinggebühr verzögert wird. (Für weitere Lesung, siehe Wie kann ich verhindern, dass Provisionen und Gebühren aus dem Essen meine Handelsgewinne). TradeStation Option Flat-Fee-Kommission Monatlicher Handelsvolumen Basisrate oder pro Handelsrate Angewendet auf Aktien Ampere Optionen Datenquelle: Tradestation Andere Gebühren, wie z. B. Umtausch und Clearing-Gebühren nach Märkten, gelten für TradeStation Futures-Handel, je nach Austausch Mitgliedschaft Ebene von Der Trader (zB bei Treasuries, Nichtmitgliedern zahlen 0,65 und proprietäre Trader zahlen 0,30) auf der CBOT. Forex-Währungen: Trade Forex-Währungen auf TradeStation Provision kostenlos, weil es sein Geld auf die engen Spreads auf Devisenhandel macht. Aktive Händler und institutionelle Kunden erhalten eine noch bessere Ausführung, Liquidität und Spreads, mit Spreads von nur 1 Pip (z. B. Spreads bewegen sich von 1,6 PW für EUR USD für Einzelhandelspreise, bis zu 1,0 Pip für EURUSD für aktive Händlerpreise). RadarScreen ist kostenlos für Forex-Konten und entsteht nicht 99,95 Account Service Gebühren. Anleihen und Investmentfonds: Anleihen handeln für einen Basiszinssatz von 14,95 pro Handel plus 5,00 pro Anleihe und T-Bills Handel für eine Flatrate von 50 pro Handel. Gegenseitige Fonds handeln für einen Basiszinssatz von 14,95 pro Handel zuzüglich eventueller fondspezifischer Gebühr. TradeStation kann eine monatliche Kontobetragsgebühr von 99,95 verlangen, wenn die Händler im vorangegangenen Monat kein bestimmtes Handelsvolumen beibehalten (z. B. 50 Aktien und ETF-Optionskontrakte, 5.000 Aktien oder ETF-Aktien oder 10 Round-Turn-Futures oder Futures Optionskontrakte oder 50 Round-Turns von Single Stock Futures) oder einen Kontostand von 100.000 am Ende des Vormonats (außer Forex-nur Konten). Die ersten 10 Optionsvertragsannullierungen sind kostenlos, solange die Gesamtsumme die Anzahl der Aufträge für den Tag bei der Provisionsvergabe nicht übersteigt. Die Pro-Aktie hat keine Stornogebühren. Interaktive Broker, auch IB genannt: IB arbeitet hauptsächlich mit zwei Preissystemen: fester Provisionsplan und abgestufter Provisionsplan. Der feste Plan ist für jede Transaktion (z. B. pro Handel oder pro Vertrag) pauschal und ist inklusive (z. B. Mehrwertsteuer und Umtauschgebühren enthalten). Nicht alle Gebühren sind in der festen Zinskommission enthalten, sondern einige (z. B. Transaktionsgebühren) werden an den Händler weitergegeben. Der abgestufte Provisionsplan ist ein Non-Inclusive-Plan, während die Börsen-, Regulierungs - und Clearing-Gebühren sowie die Mehrwertsteuer add-ons sind und umgekehrt mit der Anzahl der Verträge oder dem gehandelten Volumen zusammenhängt (absteigend, wenn der Transaktionswert steigt). Einsparungen, die an die Händler weitergegeben wurden, beinhalten einen Anteil der Rabatte an den Börsen. (Für weitere Lesungen siehe interaktive Broker: Kommission, Gebühren und Kundenbetreuung). Eindeutig zielt IB auf gewachsene, gut finanzierte aktive Händler und Handelsinstitute (wie Hedgefonds und Eigenhandelsunternehmen). Dies spiegelt sich in seiner hohen Mindestkonto-Eröffnungsbilanzanforderung (z. B. 10.000 in den USA und den meisten anderen Märkten und einem Äquivalent von 5.000 in Indien) und in seiner minimalen monatlichen Aktivitätsanforderung von 10 in monatlicher Provision. Wenn man diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ergibt sich eine Aktivitätsgebühr in Höhe der Differenz zwischen dem 10 Minimum und der tatsächlich erreichten Provision. Aktien, ETFs und Optionsscheine: In Nordamerika beträgt die IBS-Provisionsbestand USD 0,005 je Aktie in den USA und CAD 0,01 pro Aktie in Kanada mit einem durchschnittlichen 1,00-Dollar-Dollar und maximal 0,5 des Handelswertes in Mexiko, der feste Zinssatz Ist 0,1 des Handelswertes, mit MXN 60 pro Aktie Minimum und kein Maximum. In Europa beträgt die feste Provision in der Regel 0,1 des Handelswertes sowohl für Euro - als auch auf US-Dollar lautende Anlagen, wobei EUR 4,00 je Aktie in einer Mehrheit der Märkte (z. B. Österreich, Deutschland, Belgien und Frankreich) und variierenden maximalen Provisionen minimal ist. Es gelten einige Ausnahmen, bei denen die feste Provision in den nordischen Ländern (Schweden und Norwegen) 0,05 des Handelswertes beträgt und in Großbritannien der Basiszinssatz von GBP 6,00 für bis zu GBP 50.000 im Handelswert und für eine Transaktion von mehr als GBP 50.000 ist, GBP 6,00 Basiszinssatz gilt für die ersten GBP 50.000 plus 0,05 des inkrementellen Handelswertes über GBP 50.000. In Asien-Pazifik (Japan, Australien, Singapur und Hongkong) beträgt die feste Provision 0,08 des Handelswertes mit unterschiedlichen Mindestwerten (z. B. AUD 6.00, NZD 8.00, SGD 2.50, JPY 80.00 und HKD 18.00 für Aktien, HKD 10.00 für Warrants und Strukturierte Produkte und CNH 15.00 für Shanghai-Hong Kong verbundene Aktien), ohne Maximum. Die abgestufte Provision, wie bereits erwähnt, sinkt, wenn der Handelswert (oder Aktien) im Gegensatz zum festen Zinssatz zunimmt, sowohl Rabatte als auch Gebühren aus den Börsen an die Händler weitergegeben werden. Die abgestufte Provision, basierend auf der Anzahl der gehandelten Aktien pro Monat, reicht von USD 0,0035 bis zu USD 0,0005 in den USA und von CAD 0,008 auf USD 0,003 in Kanada mit einer maximalen Provision von 0,5 des Handelswertes plus Anwendbare Clearing - und Transaktionsgebühren. Die abgestufte Preisgestaltung ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Interaktive Brokers Tiered Commission in USA und Kanada Datenquelle: Interaktive Broker In Europa basiert die abgestufte Kommission auf der Währung (EUR, SEK, NOK und GBP) Wert gehandelt pro Monat (nicht die Anzahl der Aktien), mit den folgenden Mindestprovisionen: EUR 1,25, CHF 1,50 und USD 1,70 sowie die folgenden maximalen Provisionen: EUR 29,00, CHF 49,00 und USD 39,00 für die jeweiligen währungsbezogenen Anlagen. Die britischen und nordischen Länder (Schweden und Norwegen) haben Mindestprovisionen von GBP 1,00 und SEKNOK 10,00 und keine maximalen Provisionen. Die gestufte Auftragsstruktur in Europa ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Interaktive Brokers Tiered Commission in Europa Europa EUR-, CHF - und USD-denominierte Anlagen UK GBP-lautende Anlagen Nordische Länder NOK und SEK - Denominierte Anlagen Wert (EUR) gehandelt pro Monat Wert (GBP) gehandelt pro Monat Wert (NOK Amp SEK) gehandelt per Monat Datenquelle: Interaktive Makler Optionen: In den USA werden alle direkt verteilten Optionsaufträge mit einer festen Provision von USD 1,00 pro Vertrag und intelligenten gerouteten Optionsaufträgen auf der Grundlage der Anzahl der Verträge pro Monat und ihrer Optionsprämien berechnet. Während in Kanada alle Optionen handeln (nur) bei der flachen oder festen Provision von CAD 1,50 pro Vertrag. Die Mindestprovision für den Handel jeder Option auf IB ist USD 1,00 pro Bestellung in den USA und CAD 1,50 pro Bestellung in Kanada. Die folgende Tabelle zeigt die abgestufte Auftragsstruktur für Optionen in den USA. IB U. S. Tiered Commission auf Smart Routed Option Bestellungen pro Monat Datenquelle: Interactive Brokers Futures und Futures Optionen: IB Gebühren sowohl feste Rate und gestaffelte (pro Trade) Provision für seine Futures und Futures auf Optionen. Im US-Markt betragen die (all inclusive) festverzinslichen Provisionen 0,85 für Futures - und Futures-Optionen, 0,50 für Globex e-Mini FX Futures und 0,15 für Globex e-micro FX Futures pro Transaktion. In den Nicht-US-Märkten werden die festen Zinssätze entweder als Flatrate pro Transaktion (zB CAD 2,40 pro Transaktion in Kanada) oder als Prozentsatz der Transaktion (zB 0,05 der schwedischen Aktien-Futures-Aufträge oder 0,01 der indischen Futures-Aufträge) . Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für die abgestufte Kommission in den USA und einige andere wichtige Märkte. Währung Forex: IB Gebühren gestaffelte Spreads auf Forex Trades, von 0,20 bps, bis zu 0,08 bps des Nennwertes. Wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Hauptbetrag pro Monat in USD Provisionsbasis Punkte, bps Handelswert Mindestkommission pro Transaktionsdaten Quelle: Interaktive Broker Währung Marge: Die Anforderungen reichen von einem niedrigen 2,5 (Leveraged 40 bis 1) für sehr flüssige und stabile Währungen wie USD, GBP und CAD auf eine hohe 20 (gehebelte 5 bis 1) für flüchtige Währungen wie die russischen Schutt (RUB). Anleihen: Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen (munis) handeln in den USA bei der gestuften Provisionsrate von 10 bps oder 0,10 des Nennwertes von USD 10.000 (oder weniger) und mit einer Rate von 2,5 bps des Nennwertes von mehr als USD 10.000 im Prinzip. Treasuries handeln mit einer gestuften Rate von 2,5 bps des Nennwertes von USD 1 Million (oder weniger) im Kapital und mit einer Rate von 0,5 bps des Nennwertes von mehr als USD 1 Million. Die Mindestprovision für alle Anleihegeschäfte beträgt USD 5,00. Wir empfehlen, dass sich Händler mit der IBs-Website für Anleihekommissionen in Fremdwährungen (z. B. HKD und EUR) vertraut machen. Metal Rohstoffe (Gold und Silber): Sie handeln mit festen Provisionsraten von 0,15 bps des monatlichen Wertes, mit 2,00 minimal pro Transaktion. Die jährlichen Lagerkosten der physischen Vermögenswerte betragen 10 bps. Contract for Difference (CFD): Der Non-Index IB CFD s Handel mit der gestuften Rate, während die US-gestuften Provisionsrate von 0,0050 (mit 1,00 Minimum) für ein monatliches Volumen von 300.000 (oder weniger) bis auf 0,0030 (mit 0,65 Minimum) für ein Monatsvolumen von mehr als 100 Millionen. Mittlerweile handeln die US - und nordamerikanischen IB-Index-CFD-Verträge zu festen Zinssätzen wie folgt: Der US500-Index wird mit 0,005 des Wertes pro Handel bewertet, der US30-Index wird mit 0,005 des Wertes pro Handel bewertet und der US-Tech-500-Index ist Preislich bei 0,010 des Wertes pro Handel, alle mit einer Mindestprovision von 1,00 pro Transaktion. Es wird empfohlen, dass sich Händler mit IBs-Website für CFD-Provisionen in Fremdwährungen (z. B. JPY und EUR) vertraut machen. (Für verwandte Lesung, siehe Eine Einführung in CFDs). Gegenseitige Fonds: IB handelt in den USA nur zu einem festen Pauschalpreis von 14,95 pro Handel (ohne abgestufte Preisgestaltung in den USA) mit einem anfänglichen Minimum von 3.000. Die europäischen Fonds handeln sowohl mit dem festen Zinssatz als auch mit dem gestuften Provisionszins. Der feste Zinssatz beträgt 0,10 des monatlichen Handelswertes, mit einem EUR 4,00 Minimum und EUR 29,00 maximale Provision pro Transaktion. Der gestaffelte Provisionszinssatz, der nur für europäische Fonds gilt, reicht von 0,080 für einen monatlichen Wert von 1 Mio. EUR (oder weniger) bis zu 0,015 für einen monatlichen Wert von mehr als 500 Mio. EUR mit 1,25 EUR und EUR 29,00 maximaler Provision Pro Transaktion. (Für verwandte Lesung, siehe Whats der Unterschied zwischen einem Last-und No-Load-Investmentfonds). Broker-Assisted Trades (nur in den USA) werden wie folgt festgesetzt: Aktien und ETFs bei 0,01 pro Aktie mit 100 Minimum, Optionen bei 0,95 pro Kontrakt mit 95 Minimum und Futures und Optionen auf Futures bei 3,00 pro Kontrakt mit 300 Minimum. Interaktive Broker ist reif mit vielen Arten von Gebühren, die Händler müssen bewusst sein (z. B. 500 Trade Bustadjustment Gebühr mit der CME-Gruppe), und so ist es dringend empfohlen, dass die Leser besuchen ihre Website, um sich mit IBs umfangreiche Gebühren und Preisgestaltung beide vertraut machen In US-Dollar und Fremdwährungen (zB CHF). Beherrschung der Gebührenstruktur kann für Händler vorteilhaft sein. Zum Beispiel haben die Händler das nicht-professionelle Marktdatenpaket abonniert, das mindestens 30 in Provisionen pro Monat abwickelt, die 10 Kosten verzichten, die auch in den ersten drei Monaten für ein Konto mit einem Netto-Saldo von 100.000 abgesagt werden. Investmentprodukte und Marktzugang TradeStation: Handel aller primären Anlageprodukte: Aktien (Aktien und ETFs), Optionen, Futures, Fixed Income Bonds. T-Rechnungen, Währungen und Investmentfonds an mehreren Börsen. Für einen Spread können Händler CFDs auf Rohstoffe ohne Provisionen abwickeln und OTC-Mikrochip - und Penny-Aktien über die OTCBB handeln. Interactive Brokers: IB bietet alle Investitionsprodukte, die auf der TradeStation verfügbar sind, und einige mit Indizes, Single Stock Futures. Futures auf Optionen, strukturierte Produkte, Forex-Währungen, CFDs, Optionsscheine, Metalle Rohstoffe, kündbare Bullbear Vertrag (CBBCS). Eines der herausragenden Merkmale von Interactive Brokers ist, dass es den Händlern den Zugang zu 100 Marktzentren in 24 Ländern (zB den USA, Kanada, Mexiko, Hongkong, Singapur, Australien, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Japan) ermöglicht und eine breite Vielfalt bietet Von handelbaren Produkten. IB hat eines der vielseitigsten Investitionsangebote unter Online-Brokerfirmen. Es hat einen Marktplatz, wo Kunden auf unabhängige Berater gegen Gebühr zugreifen können. Technologie, Marktdaten und Forschung TradeStation: Es ist in der Branche anerkannt, dass einige der besten Tools und Technologien, die Händler zur Verfügung haben können, verfügen. Handel zu Hause, Büro und on-the-go auf Desktops, Laptops, Smartphones, Tablets und das Web. Es bietet hochgradig anpassbare Handelsplattformen (TradeStation und OptionStation), die erweiterte Charting-, Options - und griechische Taschenrechner, eine schnelle Handelsleiste und anspruchsvolle Auftragseingabe-Tools ermöglichen, die komplexe Optionspositionen ermöglichen. Die Plattformen erlauben es den Händlern, Makros und Tastenkürzel und bevorzugte Fenster einzurichten. Portfolio Maestro ist ein Werkzeug für die Strategie-Back-Testing und Portfolio-Optimierung. RadarScreen ist ein anspruchsvolles, kostenbasiertes Tool, das den Markt auf Chancen scannt und sie anbietet, um den Händler zu unterstützen und ist daher sehr empfehlenswert. TradeStation Labs ist ein Team von Analysten, die Händler helfen, die Plattform zu beherrschen und bietet aufschlussreiche Forschung und Analyse. Recognia ist ein fortgeschrittenes technisches Charting-Tool, das Zehntausende von Anlageprodukten (Aktien, Futures und Währungen) an den Börsen weltweit analysiert, um die Muster der aufkommenden Chancen für Händler zu identifizieren. Interaktive Broker: IB bietet auch eine sehr fortschrittliche Plattform und Werkzeuge für anspruchsvolle Händler. Probability Labs und Option Calculator helfen Option Trader visualisieren die Option Mechanik und unterstützen sie bei der Berechnung und Analyse von Option Gewinn, Griechen und Option Wahrscheinlichkeit Verteilung. Einschließlich Szenarioanalyse. Optionsstrategien Widget unterstützt Händler bei der Erstellung und Erprobung verschiedener Optionsstrategien. Händler erhalten Zugang zu Forschung, Newsfeeds und Marktdaten von Interactive Brokers Information System IBIS (eigener Forschungs - und Nachrichtendienstanbieter) und anderen Anbietern gegen Gebühr. IB Risk Navigator ist ein kostenloses Tool, das Händler bei der Verwaltung von Risiken aus einer Portfolio-Perspektive unterstützt. Volatility Lab unterstützt Händler bei der Abbildung historischer, zukunftsorientierter und impliziter Volatilitätsprofile und Skews. Das PortfolioAnalyst-Tool führt eine periodische Analyse (einschließlich Vergleichsanalyse des SampP 500) über die verschiedenen Assetklassen des Kontos auf der Grundlage der Portfoliostruktur und der Renditecharakteristiken durch. (Für verwandte Lesung siehe Automaten-Handelssysteme mit interaktiven Brokern: automatisiertem Handel mit interaktiven Brokern). Wettbewerbsfähiger Rand: Der Wettbewerbsvorteil der TradeStations liegt in seinen fortschrittlichen Technologien und Werkzeugen, die er auf seiner Handelsplattform zur Verfügung stellt, die das Beste (z. B. TD Ameritrades Thinkorswim) bekommt. (Für verwandte Lesung, siehe Anfänger Guide To Thinkorswim Trading Platform). Die TradeStations-Plattform gehört zu den vielseitigsten und anpassungsfähigsten Systemen, die vor allem auf dem TWS-System basieren. Mittlerweile konzentriert sich die Wettbewerbsfähigkeit von Interactive Brokers auf den Zugang zu rund 100 internationalen Märkten in 24 Ländern und zu einem sehr vielfältigen Pool von Investitionsprodukten. IBs ultra-niedrige Margin-Raten sind sehr attraktiv für kurze Verkäufer. Futures-Trader und institutionelle Gruppen (z. B. Eigenhandelsunternehmen). Ein einzigartiges Merkmal von IB ist der Markt für Investoren, der mit verschiedenen Dienstleistern (wie zB unabhängigen Brokern und Beratern, Hedgefonds, Geldmanagern, Bildungs - und Forschungsanbietern und anderen) zusammenhängt. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Interactive Brokers ist, dass es für die Bereitstellung von Preis-Preis-Verbesserung durch seine Smart-Router bekannt ist. Optionshändlern können ihre intelligenten Aufträge von nicht marktgängigen Wertpapieren an eine Börse weiterleiten, die den besten Rabatt oder die Liquidität bietet. Eignung: Diese Broker sind weder ideal noch für Anfänger empfohlen, die sich mit diesen sehr fortschrittlichen Plattformen, die eine steile Lernkurve und die komplexe Gebührenstruktur erfordern, am sichersten finden werden. TradeStation ist das Beste für anspruchsvolle und institutionelle Händler, die am besten ihre fortschrittlichen Technologien nutzen können, die bereit sind, für wertschöpfende Werkzeuge und Forschung zu bezahlen, und können ihre Gebühren und Preissysteme zu ihrem Vorteil verstehen und effektiv navigieren. Auch hier ist Interactive Brokers am besten geeignet für anspruchsvolle Händler, die für ihre Werkzeuge und Forschung bezahlen können (meist von Dritten zur Verfügung gestellt), und kann Wert bei der Bezahlung für ihre verschiedenen Dienstleistungen zu finden, navigieren ihre sehr komplexe Gebühr Struktur zu ihrem Vorteil sowie können Leisten und finden Wert in seinen Dienstleistungen im Ganzen. Am wichtigsten ist, dass IB für Händler geeignet ist, die die Diversifizierung von Anlageprodukten und den Zugang zu internationalen Märkten schätzen. Diese Maklerfirmen zielen auf die gleiche Klientel (erfahrene, gut finanzierte und aktive Händler) mit wenigen Unterschieden, und dies wird durch ihre minimalen monatlichen Aktivitätsgebühren, die oben erwähnt werden, belegt. Day-Trader und institutionelle Händler, die das notwendige Volumen handeln können, haben die Fähigkeiten, um den Wert der Werkzeuge und Produkte von diesen Brokern zu maximieren, und können minimieren die durchschnittlichen Kosten profitieren am meisten von diesen Maklerfirmen. Wegen der Komplexität der Plattformen und der belastenden Gebühren können diese Makler für neue und unerfahrene Händler, seltene Händler und diejenigen, die nicht gut finanziert werden, um die Vorteile der Preisgestaltung zu nutzen, schaden. Diese Makler ziehen Händler mit dem Versprechen von fortgeschrittenen Werkzeugen und einem größeren Zugang zu Märkten und Investitionsentscheidungen, einschließlich des internationalen Austauschs, und nicht auf der Basis einfacher und preiswerter Preisstruktur oder attraktiver Promotionen an. Da beide Makler mit zahlreichen und komplexen Gebühren durchsetzt sind, sollten die Händler genügend Zeit haben, sich vertraut zu machen. Interaktive Broker hat eine besonders komplexe Gebühr und Preisstruktur. Angesichts der Komplexität dieser Gebühren empfehlen wir den Händlern, jede Broker-Website zu besuchen und die Preis - und Gebührenstrukturen umfassend zu studieren. Ein Wertpapier mit einem Preis, der von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig oder abgeleitet ist. Die Kartellgesetze gelten für praktisch alle Branchen und für alle Unternehmensebenen, einschließlich der Herstellung und des Transports. Wenn Wertpapiere eines Unternehmens an mehr als einer Börse notiert sind, um den Anteilen der Aktien Liquidität hinzuzufügen und zu ermöglichen. Die Chicken Tax ist ein Tarif auf leichte Lastwagen außerhalb der USA gemacht. Ein Höchstlohn ist eine Obergrenze, wie viel Einkommen ein Arbeiter in einem bestimmten Zeitraum verdienen kann.
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